A szaunát az északi népek feltehetően kétezer éve ismerik, bár az első írásos említések csak kb. ezer évre nyúlnak vissza. Eredetileg mosakodásra, fürdésre használatos helyiség volt, de mivel itt tiszta víz és általában tisztaság volt, szülésekhez és betegek gyógyulásához is használták. Az idősebb finn emberek még ma is elmondhatják magukról, hogy ők szaunában születtek.
Első megjelenésének időpontját azért nehéz meghatározni, mert a definíció nem egyértelmű, és a szaunáknak számos átmeneti formája is létezik. Elég egy forró helyiség, vagy a forró kövek és a gőzképzés is alapvető? Ha csak az utóbbit fogadjuk el, akkor a jelenleg használatos szaunák közül is sok kiesik a kategóriából.
A vándorló, északi nomádoknak már voltak primitív szaunáik. A földbe gödröt ástak, ebbe tüzet raktak és felülről befedték, hogy egy fürdésre alkalmas, meleg helyet készítsenek. A tűz valószínűleg nyitott volt, és a fürdőzőknek várniuk kellett, amíg a tűz kialszik, vagy már csak parázslik, mielőtt használni kezdték a szaunát. Az indiánok inipije nagyon hasonló ehhez.
A finn „szauna” szó igen ősi, amelynek nincs ismert etimológiai előzménye, feltehetőleg mindig is az előbb leírt gödör-fürdő megnevezésére szolgált. Ez a forró szoba később füstszaunává fejlődött (talán innen a neve is füst > finnül savu), amely az északi szaunák leghagyományosabb formája.
Az 1600-as évekből származó leírások szerint a skandináv országokban járó idegent „bevezették a 90-100 Celsius-fokra felfűtött helyiségbe, és a legnagyobb tisztelet és megbecsülés jeléül megengedték, hogy pucérra vetkőzzön, sőt, azt is megígérték neki, hogy hamarosan nyírfavesszővel jól megcsapkodják. A nagy kegyben részesülő ilyenkor rendszerint menekülésre fogta, valami olyasmit mormogva a foga között, hogy nem szeretne részesülni ebből a különös pokolbéli vendéglátásból.” Európa más részein nagyon sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy rájöjjenek, mit hagynak ki.
A szauna régen egy többfunkciós helyiség volt. Nem csak mosakodtak benne, hanem húst szárítottak, és más hasonló mezőgazdasági tevékenységeket is végeztek itt. A gyógyítás helyszíne is volt: nem csak természetgyógyászati eszközként használták, hanem az orvos, a kuruzsló is itt gyógyított. A kuruzsló esetében a sötét szauna hozzájárult a misztikus hangulat kialakításához. Így a szauna rituális helyszín is volt, szentivánéjkor (juhannuspäivä) a finn szokás szerint az eladósorban lévő lányok kelendőségét speciális szaunázással „növelték”; a nyárfa és más növények illatában egy öreg anyó varázslatokat mondogatott.
A 20. század elejéig a füstszauna volt az egyetlen szaunafajta. Hátránya az, hogy a befűtéshez sok idő kell, a tisztán tartása nehéz és tűzveszélyesebb is. A 20. század folyamán az iparosodással a városokban már közszaunák jelentek meg, amelyek már kéményesek voltak. Miután ezt az emberek megkedvelték, már a mökkikben (általában tóparti, hétvégi- és nyaraló házacska) is ilyet építettek. Legtöbb esetben egyszerűen egy újat építettek a füstszaunák mellé. A füstszaunák egy ideig még megmaradtak, aztán, ha nagyon nem használták és elrohadtak, lebontották őket. Néhány helyen így is fennmaradtak a szegénység, vagy a hagyomány miatt. A modern kéményes szauna és a füstszauna közötti átmeneti forma volt az olyan kéményes szauna, ahol a kémény nem külön volt, a füst a köveken át távozott a kéménybe. Ez a megoldás a füstszauna hátrányaiból sokat nem oldott meg: ugyanúgy csak a tűz kialvása után lehetett szaunázni. A kémény külön bevezetése az 1930-as években jelent meg.
